Optionen Verkauf Strategien

Die 2 besten Optionen Strategien, nach Academia. Als viele meiner Leser wissen, meine Lieblings-Option-Strategie ist zu verkaufen Out-of-the-money setzen Credit Spreads Die Win-Rate ist sehr hoch, weil wir Geld verdienen können, auch wenn die Aktie Bleibt stagniert oder fällt sogar eine bescheidene Menge. Darüber hinaus ist die Begrenzung der Margin-Anforderung durch den Verkauf von Put-Spreads anstelle von nackten Putten deutlich erhöht die Handels-Rate Rendite. Zwei akademischen Studien - eine von 2006 und eine neuere von 2012 - - ack up my Meinung über die Überlegenheit der Put-Selling-Optionsstrategie, der Schlussfolgerung, dass, während viele Optionsstrategien Geld verlieren, Selling-Verkauf ist eine der wenigen Optionsstrategien, die ein Buy-and-Hold-Aktienportfolio übertreffen. Die Studie 2006 lautet auf den Seiten 17 und 22- 23 Betonung hinzugefügt Im Einvernehmen mit bisher präsentierten Ergebnissen und früherer Literatur haben viele Optionsportfolios eine risikoadjustierte Performance schlechter als das Benchmark-Portfolio. Allerdings weisen einige Optionsportfolios eine risikoadjustierte Performance auf, die die des Benchmark-Aktienportfolios übersteigt. Monats-Optionen verwendet werden, geschrieben Put-Portfolios für alle Moneyness Ebenen OTM, ATM, ITM generieren hohe Renditen und zeigen positive abnorme Leistung. Tabelle 2 auf Seite 27 der 2006 Studie rangiert Option Strategien in absteigender Reihenfolge der Rückgabe und Verkauf setzt mit festen drei - Monats - oder Sechs-Monats-Abläufe ist die profitabelste Strategie Bei festen 12-monatigen oder längeren Verfallszeiten ist der Kauf von Call-Optionen am meisten rentabel, was sinnvoll ist, da langfristige Call-Optionen von unbegrenzten Aufwärts - und langsamen Time-Decay profitieren. Diese Studie unterstützt meine Strategie des Verkaufens von Sätzen mit 2- bis 5-Monats-Ablauf und Kauf von LEAP-Call-Optionen mit einem Jahr oder längerem Ablauf Im Folgenden finden Sie eine ausgereifte Reproduktion der Studie s Tabelle 2 für Optionen, die dreimonatige Abläufe während 10-jährigen und 22 abgeschlossen haben - Jahr Holding-Perioden. Annualisierte Rückkehr 10-Jahres-Holding-Periode. Ich bin nicht überrascht, dass der Verkauf von Puts ist die profitabelsten Optionen-Strategie, aber ich bin ein wenig überrascht, dass der Verkauf von in-the-money puts ist die beste Strategie Dies ist wahrscheinlich, weil die Studie tut Nicht die schrecklich bearish 2008-09 Börsenperiode Wenn die Studie heute aktualisiert wurde, wette ich, verkauft out-of-the-money puts wäre die Nummer eins Optionen Strategie. Disclosure Ich habe keine Positionen in allen Aktien erwähnt, und keine Pläne Um alle Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Zu diesem Artikel 2017 Ich suche Alpha.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Maximierung der Rendite Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, das Lernen zu verkürzen Kurve und zeigen Sie in die richtige Richtung. Too oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie Um die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Trading Vehicle zu nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside from Kauf einer nackten Call-Option, können Sie auch in einem grundlegenden abgedeckten Call oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie, würden Sie kaufen die Vermögenswerte direkt und gleichzeitig schreiben oder verkaufen eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte Ihr Volumen der Vermögenswerte im Besitz sein sollte Gleichbedeutend mit der Anzahl der Vermögenswerte, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call-Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder sich gegen eine Potenzieller Rückgang der zugrunde liegenden Vermögenswerte Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, gleichzeitig kauft eine Put-Option Für eine gleichwertige Anzahl von Anteilen Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Kurs der Vermögenswerte sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert s Preis stürzen soll Drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen bei einem höheren Streik Preis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Asset Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads .4 Bear Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und verkaufen die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für das gleiche zugrunde liegende Vermögenswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Verbreitet eine brüllende Alternative zum kurzen Verkauf.5 Schutzkragen. Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleiche durchgeführt Zugrunde liegende Vermögenswerte wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutz Kragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionsstrategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Gültigkeitsdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder Sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich bewegen wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. Für mehr, lesen Sie die Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Langer Strangle. In einer langen erwürgten Optionsstrategie kauft der Investor einen Anruf und setzt Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswerte, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird typischerweise unter dem Ausübungspreis liegen Der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Preis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider beschränkt Optionen erwürgt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination von zwei verschiedenen Positionen erforderlich Oder Verträge In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei verschiedene Streikpreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread den Kauf eines Call-Put-Options auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis , Beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis, und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch interessanter Strategie ist der i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und Praxis zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen In Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie an Bügeleisen kondieren und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie werden wir hier zeigen, ist der Eisen Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor Kombinieren Sie entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines Erschubes Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide innerhalb eines bestimmten Bereichs begrenzt , Abhängig von den Ausübungspreisen der angebotenen Optionen Anleger werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie. Related Articles. The Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Rendite für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Ein Akt des US-Kongresses, der 1933 verabschiedet wurde Das Bankgesetz, das die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten hat. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung Von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Seven Möglichkeiten, um höhere Option Prämien zu sammeln. Wie eine Gruppe, Option Verkäufer neigen dazu Effizienz orientiert werden Immer auf die Maximierung der Chancen, Verkäufer Schlüssel in Richtung effizienter und Effizienz kann oft bedeuten, dass die meisten bang für Ihre buck. To Option Verkäufer, das bedeutet, sammeln große Prämien. Es gibt viele Möglichkeiten, um höhere Prämien für die Optionen zu bringen Sie verkaufen Lehnen auf eine risikoreichere Haltung, nicht alle diese Methoden sind die ganze Zeit befürwortet Allerdings, als Ganzes, diese Techniken wird eine solide Grundierung und ein breites Arsenal für die Erstellung der maximalen Prämie für Ihr Konto, wenn Sie schreiben Optionen. Spread Positionen haben Verdienst, aber für reine Premium-Sammlung gibt es keine Möglichkeit, größere Prämien zu bekommen und realisieren diese Prämien schneller als das Verkaufen nackte Positionen. Während das Wort zaubert Bilder von sich zu viel Risiko ausgesetzt und damit entmutigt Viele Investoren aus der Erforschung, nackte Option Verkauf kann verantwortungsvoll und effektiv getan werden Es ist der Eckpfeiler der Option-Verkauf Philosophie. Während nacktes Risiko muss genauer verwaltet werden als abgedeckte Risiko, Sie tun sich selbst und Ihr Portfolio ein Bärendienst, wenn Sie tun Nicht in Betracht ziehen nackt in zumindest einigen Situationen Es ist die Macht spielen, die starke Seite Sweep und die richtige Haken in einer Option Verkäufer s Arsenal. Selling erwürgt ist eine beliebte Option Strategie Während nicht ideal für harte Trends Märkte oder Breakout bewegt, verkaufen erwürgt Selling ein Put und ein Anruf in den gleichen Markt kann eine erstaunlich vielseitige Strategie Es kann in einer Vielzahl von Marktbedingungen eingesetzt werden und hat eine magische Wirkung auf die Steigerung Ihrer Prämie Verdoppeln Sie Ihre Prämie gesammelt und reduzieren Sie Ihre Margin Anforderung als Prozentsatz davon Premium. Für zum Beispiel kann der Verkauf der Put in 500 Prämie zu bringen und eine 1.000 Margin Anforderung zu tragen Verkaufen der Anruf kann das gleiche Aber verkaufen sie zur gleichen Zeit bringt in der gleichen Prämie, aber senkt die Margin Anforderung So verkaufen den Put und Call Zusammen bringt eine größere Rendite auf investiertes Kapital. Wie ein Bonus, verkauft ein erwürgt kommt auch mit einigen eingebauten Risikominanz Ein Umzug gegen Ihren Anruf ist zumindest teilweise durch Gewinne in Ihrem put und umgekehrt versetzt So kann ein erwürgt sein Flexible Möglichkeit, Konto-Prämie schnell zu bauen.3 Verkaufen Sie näher an das Geld. Während nicht die erste Wahl für das Sammeln von höheren Prämie, Verkauf von Optionen mit Streik-Preisen näher an den aktuellen Markt wird die Prämien erhöhen Sie sammeln sehen das Geld s in das Geld. Für Der Risiko-Averse Trader, kann dies beunruhigen, weil die näher Sie verkaufen, um das Geld, die bessere Chance für Ihre Optionen, um in das Geld ein Platz keine Option Verkäufer will Aber sein, bewegen einen Streik oder zwei näher kann manchmal ein Großer Unterschied in der Prämie, die Sie sammeln, vor allem in den Märkten, wo tiefe Out-of-the-money Streiks zur Verfügung stehen und Grundlagen unterstützen Ihre Position. Zum Beispiel, wenn Kaffee bei 1 50 pro Pfund ist, wird es wahrscheinlich nicht zu einem großen machen Unterschied von einem Risiko Standpunkt, wenn Sie eine 2 90, 2 80 oder 2 70 Anruf verkaufen Aber es könnte einen spürbaren Unterschied in der Prämie, die Sie sammeln In dieser Art von Situation alle Streiks sind tief aus dem Geld, Verkauf der engere Streik kann machen Sense. This ist eine konservativere Methode der Erhebung höherer Prämien als Verkauf näher an das Geld Verkaufen Optionen, die weiter von ihrem Verfallsdatum sind Je mehr Zeit auf Ihrer Option übrig ist, desto höher die Prämie können Sie sammeln. Der Kompromiss ist, dass Sie haben müssen Warten Sie länger auf die Option, um auszulöschen Viele Händler haben nicht die Geduld für diese Andere fühlen, dass der Verkauf mehr Zeit ermöglicht ein größeres Fenster für etwas in den Märkten, die sich gegen Ihre Position passieren geschehen Wenn Sie die Chancen auf etwas passieren in diesem passieren wollen Sinn, wissen Sie Ihre Grundlagen und Saisonale Scharfe Bewegungen können in jedem Markt passieren Allerdings sind sie weniger wahrscheinlich, um in Märkten auftreten, wo Grundlagen nicht unterstützen sie und oft sind begrenzt auf bestimmte saisonale Perioden. Mehr Zeit kann ein langsamer Weg zu höheren Renditen sein. Über den Autor. James Cordier ist der Gründer einer Investmentfirma spezialisiert auf das Schreiben von Rohstoffen Optionen für hohe Netto-Investoren Es ist der Autor der Complete Guide to Option Selling 3rd Edition McGraw-Hill 2014.